Peramalan Nilai NAV RMF, Equity dan Fixed Fund PT. Prudential LIfe Assurance dengan Model Varima dan Arima

Abstract

Secara garis besar, investasi bisa dibagi menjadi tiga yaitu investasi keuangan, investasi komoditi
perhiasan (emas, intan), dan investasi sektor riil. PT. Prudential Life Assurance merupakan perusahaan asuransi
yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Model yang digunakan untuk analisis
ini adalah metode VARIMA, dan ARIMA sebagai pembandingnya. Parameter-parameter yang digunakan adalah PREF (Prudential Equity Fund), PRMF (Prudential Managed Fund), dan PFIF (Prudential Fixed Income Fund).
Fluktuasi nilai PREF dipengaruhi oleh saham, dan pasar uang, sedangkan untuk PRMF (Prudential Rupiah Managed Fund) dipengaruhi oleh PFIF (Prudential Fixed Income Fund), PREF (Prudential Rupiah Equity Fund), dan Cash Fund, untuk PFIF dipengaruhi oleh fluktuasi pendapatan tetap (obligasi) dan pasar uang. Hasil dari penelitian adalah nilai ramalan terbaik untuk NAV PREF, dan PRMF menggunakan ARIMA dengan One Step Ahead Forecasting, sedangkan PFIF menggunakan VARIMA dengan One Step Ahead Forecasting.

Save to Mendeley